Księgarnia poleca:
Ryzyko kredytowe a wartość firmy - Pomiar i modelowanie
Autorzy: Krysiak Zbigniew
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer Polska (OFICYNA a Wolters Kluwer business)
Kraków 2006
ISBN: 83-89355-94-9 , twarda z obwolutą , B5 , s. 260
Cena: 79.00 zł.
Opis książki/publikacji:
Tematem książki jest zagadnienie ryzyka kredytowego w relacji między bankiem a przedsiębiorstwem spoza sektora finansowego. Dokonano w niej analizy możliwości wykorzystania modelowania wartości przedsiębiorstwa do szacowania ryzyka kredytowego z zastosowaniem modelu opcyjnego. Podejście opcyjne do szacowania ryzyka kredytowego jest powszechnie stosowane na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych. Metoda ta okazała się na tyle skuteczna, że wykorzystuje ją obecnie 70% największych banków na świecie. Prezentacja zastosowania tego modelu w Polsce została dokonana na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W książce szczegółowo omówiono między innymi:
związki ryzyka kredytowego z wartością przedsiębiorstwa,
metody analizy ryzyka kredytowego znane w literaturze i wykorzystywane w praktyce (m.in. VaR, KMV, Credit Risk Plus),
metody pomiaru ryzyka kredytowego wywodzące się z koncepcji wartości firmy,
wyniki badań empirycznych.
