Na rynki kapitałowe na całym
świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy
emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te
informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje
odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów
wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji.
W książce opisano miedzy innymi następujące zagadnienia:
- klasyczny model analizy zdarzeń,
- wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,
- wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności
zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z
zajmowanego stanowiska na rynek akcji,
- wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,
- zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,
- oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w
gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji,
- strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.
Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców
inwestycyjnych i inwestorów, a także dla wykładowców i studentów
zainteresowanych tą tematyką.
